定量分析在外汇

什么是定量分析？

定量分析允许交易者从投资过程中消除情绪。定量分析是一种侧重于直觉的统计或概率的方法。鉴于计算机技术和复杂的数学模型，定量分析已经取代了华尔街和Wall Street的大多数新交易员和员工，也是量化心态的人。

定量分析与外汇市场一样，就像任何其他市场一样。您可能熟悉不同形式的定量分析，即使您不认为自己是量子，这是一个从量化角度来接近市场的人。一个简单的财务比例，如手腕奖励，每股收益或像选项定价和贴现现金流一样更困难的事情是定量分析的形式。您可以想像，数据在分析中至关重要，通常只有数据在这么多的数据中才能集中在用于填写数学和统计模型的数据质量上。

定量或统计分析示例

您不必是计算经济学的数学或博士学位，从统计分析中受益。通过统计，您正在查看两个随机变量或数据集的依赖关系。交易者受益于相关性的常见统计分析，它们涉及广泛的统计关系和依赖关系。

外汇市场的共同关联是美元疲软与新兴市场疲软相关。另一个市场间的关系日元实力和股市弱势。

统计分析有助于确定未来的概率，但并不意味着纯粹是预测性的。典型的说法是相关性不是因果关系。因果关系意味着明确的因果关系，而相关性仅仅意味着两个随机变量之间的潜在共同运动。相关系数的比例为-1到+1，而负的一个是完美的反向关系或相关，零为零相关，正数为正相关，几乎像两个变量或市场被手铐相提并论。统计分析的另一种有利形式称为回归分析。回归分析是一个非常有利的统计模型和定量分析，以帮助您了解变量之间的关系。回归分析侧重于因变量与一个或多个因变量之间的关系。具体来说，回归分析可以帮助您了解随变量的变量变化时，因变量的典型值如何变化。大多数FX图表包都有一个回归通道，可以为您计算回归分析，并且通常比相关性更容易访问。

回归分析通常估计给定独立变量的因变量的价格的条件期望或方向。

这意味着因变量相对于固定的独立变量的平均值。这通常以较高或较低的倾斜线显示，沿着趋势的方向切割价格，或者在侧向移动中，回归线通常是平坦的。

需要什么？

虽然数学模型超出了本文的范围，但许多交易者利用Microsoft的Excel，并在特定时间段内使用变量之间的相关函数来确定是否存在正相关或负相关。然而，许多研究机构将推出相关报告，也可以在诸如彭博社或路透社等研究终端上找到。

如果你有兴趣自己做这些类型的模型，重要的是注意结果是数据驱动和丢失或不完整的数据可能会导致你误入歧途。

因此，您应该首先处理缺失的数据，以便对数据进行有效的分析。在简单分析方面，Excel可能是您最好的选择，但许多经纪人提供可帮助您进行大量分析的工具。总而言之，统计分析是为了将您的头围绕在可以交易的模式上，看似随机的变量。风险必须始终被管理，但这些模式可以持续很长时间，即使没有因果关系存在。虽然似乎相似，但是测试是羊的常见的狼经常的统计或定量分析。需要注意的是后期测试作为统计建模，因为在理想化的数据集上进行的往往不是进行测试，而是在当前环境从数据集中分离出来时会导致虚假置信度，过度杠杆化和潜在的巨大损失。

快乐交易！