计算触摸概率

选项计算器
作为新手选项交易者，熟悉 选项计算器 非常重要。你可以在这里找到一个 。当用户输入以下信息时：

• 股票价格
• 打击价格
• 时间（选项到期前的#天）
• 利率
• 股息（如果有）
• 期权类型（通话或put）
• 基础股票的波动率估计

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，那么典型的计算器就会进行数学运算并为选项提供理论值，而主要的 希腊人：

• delta
• gamma
• theta
• vega
• rho

触觉计算器的概率
今天的讨论集中在不同类型的计算器 - 对于有经验的交易者来说非常有用。在我看来，这个计算器提供了所有期权交易者应该使用的有用的信息。它由多个名称引用。它可以称为“触觉计算器的概率”或“股价概率计算器”。请问您的经纪人是否有这样的计算器供您使用。

此计算器回答的基本问题是：

如果我打算在特定天数内拥有一个给定的期权头寸，那么股票价格会触及执行价格的机会是多少？ ？

对于高级卖家 ：当您指定计划持有空头头寸的天数（您不被强制持有到期时），计算器可让您了解潜在客户在持有期间，股价将达到 行使价 至少一次 。

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如果这个概率为15％，那么该选项将无效 的机会不会进入 ，是85％。

注意：这是 不是 与该选项将无效的概率相同。为什么？有时一个选择会使ITM移动，之后移动OTM - 只能到期无效。

触摸计算机的概率忽略那些（ITM然后OTM）情况。作为一个很好的近似值，股价触及执行价格的概率 - 至少在到期前一次 - 是无价值的概率的两倍。说明同一个定理的另一种方法是：任何期权预期触及到期前的执行价格大约是期权三角洲的两倍。注意：在交易时使用三角洲。

对于高级买家 ：当您指定计划持有多头期权头寸的天数（您可以在到期前退出）时，计算器提供基本股票价格将达到执行价格的概率（或您指定的任何其他价格） - 至少一次 - 在持有期间。

如果您拥有ITM选项，则触摸的概率是指该选项将从钱中移出的机会。

如果你拥有一个OTM选项，那么触摸的概率就是这个选项在钱中移动的机会。

其他期权策略
当您交易任意期权策略时，有多个支票（这些都被称为差价），有多个选项很重要。例如，在典型的蝴蝶传播中，您拥有两种不同的选择。

示例

购买1 XYZ Oct 100 call
卖2 XYZ Oct 105电话
购买1 XYZ Oct 110 call

当股价走低于100或110以上时，失去其大部分价值，如果到期到期，股价不定价在100到110之间，那么交易者应该想知道股票价格在 100或110期间触及 的可能性预计持有期。触摸计算器的概率提供了这些信息。说明：计算器产生触摸 或$ $ 100或$ 110的股票的概率。对于类似的策略（例如， 铁秃鹫 ），必须知道两种不同的行使价格（或两种价格）之一将触及的机会 - 以有效地管理风险。

选择保留期间
使用此计算器的另一种方法是决定持有多长时间。

通过在计算器中插入不同数量的“天”，您可以了解触摸更改的概率。通过每天进行计算，根据当时的股价和潜在的利润和损失，您可以确定是否支付给该位置。

如果您的经纪人不提供此计算器，您可以在这里找到一个 。只要知道这只是每天免费的有限数量的计算。但是如果您遵守该限制，您可以永远使用它。

我相信你会发现如此有用的信息，使用这个计算器成为习惯。