如何计算期货市场交易的规模

如果您是期货交易商，或想要成为，确定您的头寸的大小是您做出的最重要的决定之一。您的期货头寸是您的风险管理策略的一部分，这是确保您在每笔交易中保持亏损的一小部分，并确保您输入的 天 保持合理的金额。以下是计算日期交易期货完美定位大小的步骤，无论您交易何种期货合约或您使用的交易策略。

步骤1.了解期货合约您的交易的勾号大小和勾号值

勾号大小是可能的最小价格变化，而剔值是最小的可能的价格变动。每个期货合约的合约规格都提供了刻度大小和刻度值。

例如，标准普尔500小型期货合约（ES）的蜱值为12美元。每运动25次（一次滴答）。黄金期货（GC）每10点运动（tick）都有10美元的蜱值，而原油（CL）期货在每个0.01动量（tick）中都有10美元的蜱值。这些是受欢迎的日交易期货合约，但为了找出其他期货合约的tick值和tick值，请查看该交易所交易的该合约的合约规格页。对于大多数美国期货合约来说，这将是CME集团网站。

<！ - 3 - >

剔数大小和蜱值是必需的信息，因为这些数字需要用于计算期货交易的理想尺寸的后续步骤。

步骤2.计算您的最大账户交易风险

最大帐户风险是您愿意在个别交易中冒险的交易账户中的金额。大多数专业交易者在每笔交易中的首都风险为1％或更少。您可以选择任何您喜欢的百分比作为每个交易的个人账户风险限额，但建议只有1％的风险。这样，即使你有一连串的损失（发生），你只会损失百分之几的帐户，这很容易被一些获胜的交易收回。

例如，如果你有一个10万美元的账户，并且每个交易的风险为1％，那么每个交易的风险最大的就是100美元（0. 01 x $ 10,000）。如果您愿意冒险2％，那么您可以冒险每笔交易200美元（0. 02 x $ 10,000）。对于一个30万美元的帐户，并冒着1％的风险，您可能会损失每笔交易300美元（0. 01 x $ 30,000）。如果你输了更多的话，你就违反了1％的最大帐户风险规则。

步骤3.建立您的交易风险限额

步骤2侧重于账户风险;这个步骤着重于实际的交易，以及你愿意承担的风险。交易风险由您的入场点与止损水平之间的差额决定。您的止损位置应该给予足够的空间让市场有利于你，但如果价格反对你，你应该让你走出交易（不做你预期的）。关于止损安排的更多信息，请参见交易时止损位置。

您的交易风险可能因贸易而异，或者您可能有固定的交易风险。例如，您可以选择在S&P 500 E-mini期货合约当天交易时始终使用四棒止损。

或者当天交易原油期货（只是例子，不一定是建议）时，总是使用10点钟止损。它也可能有所不同，有时标示着标准普尔500电子迷你行业的三个蜱，另外有时候有四到五个蜱的风险，这取决于市场情况。

在每个交易中，您必须知道止损的大小（距离入场点的距离，以刻度表示）。这是您需要的最后一块信息，然后才能计算理想的期货交易规模。

步骤4.计算您的理想期货交易规模

对于期货市场，交易规模是交易的合约数量（最少为一个合约）。交易规模使用蜱值，最大账户风险和交易风险（蜱中止损的大小）计算。假设你有一个10万美元的未来帐户，并且每个交易的风险是1％。

这意味着您可以冒险高达每笔交易100美元。您正在交易S&P 500 E-mini合约，其标签大小为0.25，刻度值为12美元。

你想在1250买入，止损在1249（四点钟止损）。根据您所拥有的信息，您可以购买多少份合约？

使用以下公式：

最大帐户风险（以美元计）/（交易风险（以刻度计）x Tick值）=位置大小

对于此示例，这意味着：$ 100 /（4 x $ 12。50） = 2个合约

由于每个合约将导致50美元的风险（4个蜱x $ 12。50），您可以购买两个合约，这将使您的交易总风险达到100美元。您最大允许的交易风险为100美元，所以如果您购买三份合约，您将面临风险太大，如果您只购买一份合约，您只会冒有一半被允许的风险。在这种情况下，购买两个合约是理想的位置大小。

期货定位的最终单词

使用公式计算理想的日交易期货仓位。无论您的止损是什么，无论您在账户中有多少，该公式都可以与您交易的期货合约无关。确定每个交易的最大帐户风险，并确保您知道您所交易的期货合约的tick值和tick值。对于您每天的交易有一个止损位置，这样可以计算您的交易风险，并为该交易确定理想的位置。